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Mostrando las entradas etiquetadas como Posición larga

Derivados para coberturas

  Un derivado financiero es un contrato cuyo valor depende del valor y desempeño de un activo subyacente, el cual puede ser una acción, un índice, una tasa de interés o una materia prima.   Una de sus aplicaciones es en coberturas; es decir, en la reducción del riesgo de los posibles movimientos de precios o variables de mercado, al fijar anticipadamente el precio de compra o de venta de algún subyacente.

¿Qué es una cobertura?

  Es una técnica empleada mayoritariamente por gestores de fondos e instituciones para reducir o eliminar el riesgo que se deriva de la fluctuación del precio del activo subyacente. Por ejemplo: un gestor que tuviera una posición compradora o larga en el activo al contado se podría cubrir con una posición vendedora o corta en el mercado de futuros. La situación inversa, es decir, una posición corta en el activo al contado, se cubriría con una posición larga en el mercado de futuros.

¿Qué es cargar?

Es la acción de incrementar la exposición al riesgo en una posición. En otras palabras, si tenemos abierta una posición larga, comprar más acciones, lotes o contratos. Y a la inversa, si tenemos una posición corta, venderlos. La regla número uno es que sólo se debe cargar si el precio ha ido a nuestro favor desde que se abrió la operación, ya que si no es así, lo que estaríamos haciendo es promediar a la baja.  

¿Qué es el posicionamiento?

  ¿Qué es el posicionamiento? Ponerse largo es simplemente abrir una posición de compra, o dicho de otro modo, comprar un activo con la esperanza de que éste suba de precio y lo podamos vender más caro, obteniendo de este modo un beneficio. Da igual que el instrumento financiero en cuestión sean acciones, contratos de futuros, CFDs, opciones, ETFs, etc.

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